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2020期货从业资格《期货基础知识》高频考点:期货价差套利指令

发布时间:2020-11-04 17:11:26 来源:互联网

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2020期货从业资格《期货基础知识》高频考点:期货价差套利指令

价差与期货价差套利

1、期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。

2、价差扩大与缩小

计算建仓时的价差,须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

3、价差扩大与买入套利

根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。

1)如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利

2)价差缩小与卖出套利

如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利

3、期货价差套利指令

1)价差套利市价指令

在使用这种指令时,套利者不需注明价差的大小,只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份即可;具体成交的价差如何,则取决于指令执行时点上市场行情的变化情况。

优点:成交速度快;

缺点:市场行情发生较大变化时,成交的价差可能与交易者最初的意图有较大差距。

2)套利限价指令

如果套利者希望以一个理想的价差成交,可以选择使用套利限价指令。

优点:可以保证交易者以理想的价差进行套利,

缺点:该指令不能保证立刻成交。

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