2021年中级银行《风险管理》考点:风险分散
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中级银行从业考试教材。风险分散
风险分散指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择,其理论基础:两种资产收益率的相关系数不为1 (即不完全正相关), 分散投资于两种资产就具有降低风险的作用;而对于由相互独立的多种资产
组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。【单选题】下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。
A. 60% 的 A 和40%B
B. 40% 的 B 和 60%C
C. 40% 的 A 和 60% B
D. 40% 的 A 和 60% C
【解析】如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。
【答案】B
【单选题】商业银行通常设定贷款投放的行业比例,这种做法属于()策略。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险对冲
【解析】风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
【答案】C
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